Modelos Prácticos de Administración de Riesgos
- Editorial:
- Ediciones Fiscales ISEF
- Fecha publicación:
- 2016-01-04
- Autores:
- Carlos Montero Moreno
- ISBN:
- 978-607-406-759-0
Descripción:
Este libro desde una perspectiva muy práctica, presenta los principales tópicos esenciales para entender y manejar los diferentes modelos para la administración de riesgos, entre los que destacan: La relación existente entre el riesgo y el rendimiento de activos financieros; Construcción de portafolios de inversión mediante programación lineal y la frontera eficiente; Análisis de la volatilidad de activos financieros utilizando modelos de tipo ARCH y GARCH, Riesgo de mercado; Riesgo de crédito; Riesgo de liquidez; Riesgo operativo; Riesgo legal.
Índice
- Datos del autor
- Dedicatoria
- Introduccion
- La administración de riesgos, ¿es una moda o una necesidad?
- La relación riesgo-rendimiento como elemento fundamental dentro de la administración de riesgos
- Portafolios de inversión bajo un entorno de riesgo
- Analisis de la volatilidad
- El papel de las reglas de basilea en la gestión de riesgos
- Tipos de riesgos
- Medicion del riesgo de mercado
- Medicion del riesgo de crédito
- Medicion del riesgo de liquidez
- Medicion del riesgo operativo
- Medicion del riesgo legal
- Anexo 1
- Anexo 2
- Bibliografia